Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von BARK / BARK, Inc. ist 116.51.
116.51%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1,17 | 0,88 | |
| 2026-03-30 | 1,13 | 0,89 | |
| 2026-03-27 | 1,16 | 0,89 | |
| 2026-03-26 | 1,11 | 0,90 | |
| 2026-03-25 | 1,09 | 0,86 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 1,07 | 0,86 | |
| 2026-03-23 | 1,00 | 0,87 | |
| 2026-03-20 | 1,01 | 0,89 | 0,43 |
| 2026-03-19 | 0,90 | 0,43 | |
| 2026-03-18 | 0,92 | 0,43 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-17 | 0,99 | 0,42 | |
| 2026-03-16 | 1,01 | 0,42 | |
| 2026-03-13 | 1,00 | 0,42 | |
| 2026-03-12 | 1,02 | 0,43 | |
| 2026-03-11 | 1,05 | 0,42 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
