Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von BETA / BETA Technologies, Inc. ist 93.34.
93.34%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,93 | 0,72 | |
| 2026-06-03 | 0,91 | 0,72 | |
| 2026-06-02 | 0,94 | 0,72 | |
| 2026-06-01 | 0,95 | 0,72 | |
| 2026-05-29 | 0,87 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,91 | 0,77 | |
| 2026-05-27 | 0,93 | 0,77 | |
| 2026-05-26 | 0,94 | 0,78 | |
| 2026-05-22 | 0,89 | 0,76 | |
| 2026-05-21 | 0,92 | 0,75 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,91 | 0,74 | |
| 2026-05-19 | 0,93 | 0,75 | |
| 2026-05-18 | 0,94 | 0,76 | |
| 2026-05-15 | 0,98 | 0,74 | |
| 2026-05-14 | 1,00 | 0,66 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
