Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von BNY / The Bank of New York Mellon Corporation ist 29.62.
29.62%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,30 | 0,17 | |
| 2026-06-02 | 0,28 | 0,18 | |
| 2026-06-01 | 0,28 | 0,16 | |
| 2026-05-29 | 0,28 | 0,17 | |
| 2026-05-28 | 0,28 | 0,17 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,28 | 0,17 | |
| 2026-05-26 | 0,27 | 0,16 | |
| 2026-05-22 | 0,26 | 0,17 | |
| 2026-05-21 | 0,26 | 0,00 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
