Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von CALC / CalciMedica, Inc. ist 185.57.
185.57%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,86 | 1,10 | |
| 2026-06-04 | 1,75 | 1,10 | |
| 2026-06-03 | 1,75 | 1,09 | |
| 2026-06-02 | 1,76 | 1,07 | |
| 2026-06-01 | 1,76 | 1,07 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,77 | 1,04 | |
| 2026-05-28 | 1,77 | 0,91 | |
| 2026-05-27 | 1,78 | 0,91 | |
| 2026-05-26 | 1,87 | 0,63 | |
| 2026-05-22 | 2,05 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 2,06 | 0,66 | |
| 2026-05-20 | 2,06 | 0,65 | |
| 2026-05-19 | 2,06 | 0,74 | |
| 2026-05-18 | 2,07 | 0,78 | |
| 2026-05-15 | 2,08 | 0,77 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
