Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von CERT / Certara, Inc. ist 72.64.
72.64%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,73 | 0,99 | |
| 2026-06-03 | 0,72 | 0,99 | |
| 2026-06-02 | 0,71 | 0,95 | |
| 2026-06-01 | 0,70 | 0,93 | |
| 2026-05-29 | 0,72 | 0,93 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,74 | 0,92 | |
| 2026-05-27 | 0,75 | 0,91 | |
| 2026-05-26 | 0,77 | 0,91 | |
| 2026-05-22 | 0,81 | 0,93 | |
| 2026-05-21 | 0,82 | 0,85 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,93 | 0,86 | |
| 2026-05-19 | 0,99 | 0,86 | |
| 2026-05-18 | 0,93 | 0,85 | |
| 2026-05-15 | 1,24 | 0,85 | |
| 2026-05-14 | 1,24 | 0,85 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
