Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von CODX / Co-Diagnostics, Inc. ist 0.00.
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0,00 | 1,30 | |
| 2025-12-30 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-12-29 | 0,00 | 1,04 | |
| 2025-12-26 | 0,00 | 1,20 | |
| 2025-12-24 | 0,00 | 1,21 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-23 | 0,00 | 1,20 | |
| 2025-12-22 | 0,00 | 1,25 | |
| 2025-12-19 | 0,00 | 1,24 | |
| 2025-12-18 | 0,00 | 1,23 | |
| 2025-12-17 | 0,00 | 1,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | 0,00 | 1,28 | |
| 2025-12-15 | 3,15 | 1,06 | |
| 2025-12-12 | 2,14 | 1,09 | |
| 2025-12-11 | 6,68 | 1,09 | |
| 2025-12-10 | 2,17 | 1,10 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
