Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von DAN / Dana Incorporated ist 46.01.
46.01%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,46 | 0,43 | |
| 2026-06-03 | 0,47 | 0,43 | |
| 2026-06-02 | 0,46 | 0,40 | |
| 2026-06-01 | 0,45 | 0,40 | |
| 2026-05-29 | 0,42 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,43 | 0,43 | |
| 2026-05-27 | 0,44 | 0,42 | |
| 2026-05-26 | 0,44 | 0,41 | |
| 2026-05-22 | 0,42 | 0,41 | |
| 2026-05-21 | 0,42 | 0,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,42 | 0,35 | |
| 2026-05-19 | 0,41 | 0,34 | |
| 2026-05-18 | 0,41 | 0,35 | |
| 2026-05-15 | 0,44 | 0,37 | |
| 2026-05-14 | 0,46 | 0,37 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
