Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von IBTA / Ibotta, Inc. ist 69.98.
69.98%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,70 | 0,61 | |
| 2026-06-04 | 0,72 | 0,61 | |
| 2026-06-03 | 0,69 | 0,59 | |
| 2026-06-02 | 0,71 | 0,58 | |
| 2026-06-01 | 0,66 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,65 | 0,55 | |
| 2026-05-28 | 0,65 | 0,55 | |
| 2026-05-27 | 0,67 | 0,51 | |
| 2026-05-26 | 0,65 | 0,51 | |
| 2026-05-22 | 0,69 | 0,51 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,67 | 0,50 | |
| 2026-05-20 | 0,67 | 0,50 | |
| 2026-05-19 | 0,65 | 0,47 | |
| 2026-05-18 | 0,60 | 0,45 | |
| 2026-05-15 | 0,71 | 0,43 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
