Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von JRVR / James River Group Holdings, Inc. ist 50.33.
50.33%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,50 | 0,54 | |
| 2026-06-04 | 0,49 | 0,53 | |
| 2026-06-03 | 0,46 | 1,06 | |
| 2026-06-02 | 0,46 | 1,05 | |
| 2026-06-01 | 0,45 | 1,05 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,45 | 1,05 | |
| 2026-05-28 | 0,45 | 1,05 | |
| 2026-05-27 | 0,46 | 1,05 | |
| 2026-05-26 | 0,46 | 1,05 | |
| 2026-05-22 | 0,49 | 1,06 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,49 | 1,06 | |
| 2026-05-20 | 0,54 | 1,05 | |
| 2026-05-19 | 0,51 | 1,04 | |
| 2026-05-18 | 0,56 | 1,00 | |
| 2026-05-15 | 0,90 | 1,00 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
