Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von LAW / CS Disco, Inc. ist 75.32.
75.32%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,75 | 0,90 | |
| 2026-06-04 | 0,73 | 1,20 | |
| 2026-06-03 | 0,74 | 1,17 | |
| 2026-06-02 | 0,73 | 1,17 | |
| 2026-06-01 | 0,72 | 1,13 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,66 | 1,14 | |
| 2026-05-28 | 0,63 | 1,11 | |
| 2026-05-27 | 0,64 | 1,12 | |
| 2026-05-26 | 0,64 | 1,13 | |
| 2026-05-22 | 0,63 | 1,14 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,63 | 1,21 | |
| 2026-05-20 | 0,63 | 1,20 | |
| 2026-05-19 | 0,63 | 1,20 | |
| 2026-05-18 | 0,68 | 1,19 | |
| 2026-05-15 | 0,90 | 1,15 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
