Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von MAX / MediaAlpha, Inc. ist 49.71.
49.71%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,50 | 0,52 | |
| 2026-06-03 | 0,45 | 0,52 | |
| 2026-06-02 | 0,44 | 0,49 | |
| 2026-06-01 | 0,46 | 0,52 | |
| 2026-05-29 | 0,50 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,51 | 0,77 | |
| 2026-05-27 | 0,49 | 0,77 | |
| 2026-05-26 | 0,50 | 0,78 | |
| 2026-05-22 | 0,57 | 0,77 | |
| 2026-05-21 | 0,59 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,60 | 0,77 | |
| 2026-05-19 | 0,67 | 0,77 | |
| 2026-05-18 | 0,72 | 0,76 | |
| 2026-05-15 | 0,80 | 0,76 | |
| 2026-05-14 | 0,77 | 0,76 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
