Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF ist 54.60.
54.60%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,55 | 0,58 | |
| 2026-06-03 | 0,61 | 0,56 | |
| 2026-06-02 | 0,65 | 0,52 | |
| 2026-06-01 | 0,54 | 0,55 | |
| 2026-05-29 | 0,66 | 0,53 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,59 | 0,54 | |
| 2026-05-27 | 0,55 | 0,53 | |
| 2026-05-26 | 0,51 | 0,53 | |
| 2026-05-22 | 0,56 | 0,53 | |
| 2026-05-21 | 0,55 | 0,55 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,54 | 0,63 | |
| 2026-05-19 | 0,52 | 0,64 | |
| 2026-05-18 | 0,56 | 0,62 | |
| 2026-05-15 | 0,53 | 0,69 | |
| 2026-05-14 | 0,54 | 0,69 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
