Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von MVLL / Graniteshares ETF Trust - GraniteShares 2X Long MRVL Daily ETF ist 229.14.
229.14%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2,29 | 2,16 | |
| 2026-06-04 | 2,21 | 2,16 | |
| 2026-06-03 | 2,16 | 2,16 | |
| 2026-06-02 | 2,01 | 1,37 | |
| 2026-06-01 | 1,74 | 1,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,65 | 1,35 | |
| 2026-05-28 | 1,64 | 1,34 | |
| 2026-05-27 | 2,00 | 1,32 | |
| 2026-05-26 | 2,03 | 1,32 | |
| 2026-05-22 | 1,78 | 1,31 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,84 | 1,35 | |
| 2026-05-20 | 1,94 | 1,32 | |
| 2026-05-19 | 1,97 | 1,30 | |
| 2026-05-18 | 1,87 | 1,28 | |
| 2026-05-15 | 1,92 | 1,26 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
