Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von RL / Ralph Lauren Corporation ist 33.68.
33.68%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,34 | 0,59 | |
| 2026-06-03 | 0,35 | 0,59 | |
| 2026-06-02 | 0,36 | 0,59 | |
| 2026-06-01 | 0,36 | 0,59 | |
| 2026-05-29 | 0,34 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,34 | 0,59 | |
| 2026-05-27 | 0,34 | 0,59 | |
| 2026-05-26 | 0,35 | 0,59 | |
| 2026-05-22 | 0,33 | 0,59 | |
| 2026-05-21 | 0,34 | 0,34 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,46 | 0,32 | |
| 2026-05-19 | 0,47 | 0,32 | |
| 2026-05-18 | 0,46 | 0,33 | |
| 2026-05-15 | 0,45 | 0,37 | |
| 2026-05-14 | 0,46 | 0,37 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
