Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von SKYA / SkyAI, Inc. ist 48.34.
48.34%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,48 | 0,87 | |
| 2026-06-04 | 0,42 | 0,86 | |
| 2026-06-03 | 0,37 | 0,82 | |
| 2026-06-02 | 0,31 | 0,67 | |
| 2026-06-01 | 0,31 | 0,58 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,00 | 0,57 | |
| 2026-05-28 | 0,00 | 0,56 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
