Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von TSEM / Tower Semiconductor Ltd. ist 97.84.
97.84%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,98 | 1,05 | |
| 2026-06-04 | 0,94 | 1,05 | |
| 2026-06-03 | 0,95 | 1,05 | |
| 2026-06-02 | 0,96 | 1,02 | |
| 2026-06-01 | 0,99 | 1,02 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,93 | 1,03 | |
| 2026-05-28 | 0,92 | 1,03 | |
| 2026-05-27 | 0,90 | 1,03 | |
| 2026-05-26 | 0,92 | 1,03 | |
| 2026-05-22 | 0,87 | 1,04 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,91 | 1,04 | |
| 2026-05-20 | 0,94 | 1,05 | |
| 2026-05-19 | 0,91 | 1,06 | |
| 2026-05-18 | 0,90 | 0,99 | |
| 2026-05-15 | 0,87 | 0,99 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
