Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von TSEOQ / Trinseo PLC ist 0.00.
0.00%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,00 | 17,45 | |
| 2026-06-03 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-06-02 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-06-01 | 0,00 | 16,36 | |
| 2026-05-29 | 0,00 | 16,41 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,20 | 16,44 | |
| 2026-05-27 | 0,00 | 16,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
