Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von VSCO / Victoria's Secret & Co. ist 89.23.
89.23%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 0,89 | 0,67 | |
| 2026-05-29 | 0,86 | 0,59 | |
| 2026-05-28 | 0,86 | 0,59 | |
| 2026-05-27 | 0,89 | 0,59 | |
| 2026-05-26 | 0,88 | 0,54 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 0,87 | 0,53 | |
| 2026-05-21 | 0,86 | 0,48 | |
| 2026-05-20 | 0,86 | 0,44 | |
| 2026-05-19 | 0,82 | 0,44 | |
| 2026-05-18 | 0,82 | 0,44 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 0,86 | 0,50 | |
| 2026-05-14 | 0,81 | 0,50 | |
| 2026-05-13 | 0,81 | 0,50 | |
| 2026-05-12 | 0,79 | 0,51 | |
| 2026-05-11 | 0,79 | 0,49 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
