CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US33734X8469

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF ist 0,52. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-10-17 13 625
2025-11-21 48 1.029
2025-12-19 76 1.081
2026-02-20 139 99
2026-05-15 223 0
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-10-03 2.834 2.766
2025-10-02 2.770 2.702
2025-10-01 2.899 2.796
2025-09-30 2.906 2.797
2025-09-29 2.861 2.755
2025-09-26 2.845 2.743
2025-09-25 2.846 1.920
2025-09-24 2.835 2.734
2025-09-23 2.847 2.747
2025-09-22 2.835 2.767
2025-09-19 4.556 4.488
2025-09-18 4.500 4.456
2025-09-17 4.509 3.147
2025-09-16 4.117 3.155
2025-09-15 4.086 3.134
2025-09-12 4.083 3.134
2025-09-11 4.089 4.046
2025-09-10 4.078 3.126
2025-09-09 4.088 3.139
2025-09-08 4.083 3.134
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Call-Optionen Volumen CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-10-03 20 2.834 135 5.217
2025-10-02 65 2.770 287 5.294
2025-10-01 171 2.899 350 5.331
2025-09-30 20 2.906 34 5.345
2025-09-29 93 2.861 51 5.339
2025-09-26 26 2.845 72 5.278
2025-09-25 3 2.846 186 5.280
2025-09-24 16 2.835 42 5.272
2025-09-23 54 2.847 224 5.221
2025-09-22 28 2.835 125 5.183
2025-09-19 17 4.556 207 6.240
2025-09-18 75 4.500 256 6.257
2025-09-17 16 4.509 156 6.193
2025-09-16 416 4.117 282 6.189
2025-09-15 804 4.086 77 6.154
2025-09-12 6 4.083 143 6.130
2025-09-11 16 4.089 84 6.268
2025-09-10 36 4.078 275 6.414
2025-09-09 21 4.088 310 6.485
2025-09-08 44 4.083 214 6.550
2025-09-05 183 4.157 114 6.614
2025-09-04 34 4.168 40 6.592
2025-09-03 19 4.163 236 6.511
2025-09-02 118 4.158 170 6.515
2025-08-29 43 4.158 212 6.355
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-10-03 286 140 146 4.320 50.382 -46.062 -46.208
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-10-03 20 102 19,61 135 177 76,27 155 0,15 0,58
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-10-03 1 9 10 70 24 0 0 0 0 0 2 21 3 0 1 0 155
2025-10-02 1 0 60 77 97 0 0 0 0 0 19 72 4 7 1 1 352
2025-10-01 16 300 6 15 26 0 0 0 0 0 7 25 34 1 2 29 521
2025-09-30 33 0 4 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 54
2025-09-29 47 0 11 6 9 0 0 0 0 0 16 31 3 0 6 8 144
2025-09-26 0 0 2 36 26 0 0 0 0 0 2 0 13 0 8 1 98
2025-09-25 1 8 11 147 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 189
2025-09-24 6 0 3 4 18 0 0 0 0 0 2 0 2 4 0 0 58
2025-09-23 1 0 5 42 134 0 0 0 0 0 4 19 1 1 0 0 278
2025-09-22 5 0 2 41 21 0 0 0 0 0 0 6 9 5 5 3 153
2025-09-19 20 11 9 3 36 0 0 0 0 0 6 14 34 11 0 20 224
2025-09-18 21 0 27 47 24 0 0 0 0 0 16 26 102 2 3 15 331
2025-09-17 11 100 1 7 9 0 0 0 0 0 0 2 30 4 0 0 172
2025-09-16 20 200 4 15 9 0 0 0 0 0 5 0 23 0 1 411 698
2025-09-15 14 0 5 15 814 0 0 0 0 0 2 0 14 3 0 2 881
2025-09-12 6 1 7 1 53 0 0 0 0 0 0 0 63 1 0 13 149
2025-09-11 22 0 8 10 18 0 0 0 0 0 5 3 5 0 0 0 100
2025-09-10 69 0 38 7 67 0 0 0 0 0 17 0 10 9 10 14 311
2025-09-09 8 0 158 41 6 0 0 0 0 0 50 5 1 0 0 16 331
2025-09-08 8 0 3 60 54 0 0 0 0 0 3 43 7 6 2 44 258
Quelle: CBOE
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Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista