FRT / Federal Realty Investment Trust - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Federal Realty Investment Trust
US ˙ NYSE

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für FRT / Federal Realty Investment Trust ist 0,49. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

0,49
1.924 aus 4.044
Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
FRT / Federal Realty Investment Trust Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-09-19 9 159
2025-10-17 37 28
2025-11-21 72 1.176
2026-02-20 163 186
FRT / Federal Realty Investment Trust Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-09-09 1.549 1.518
2025-09-08 1.548 1.518
2025-09-05 1.545 1.516
2025-09-04 1.535 1.509
2025-09-03 1.535 1.509
2025-09-02 1.531 1.508
2025-08-29 1.521 1.508
2025-08-28 1.506 1.494
2025-08-27 1.516 1.504
2025-08-26 1.515 1.503
2025-08-25 1.503 1.501
2025-08-22 1.514 1.512
2025-08-21 1.512 472
2025-08-20 1.509 469
2025-08-19 1.524 487
2025-08-18 1.498 475
2025-08-15 1.861 783
2025-08-14 1.846 751
2025-08-13 1.849 749
2025-08-12 1.849 509
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

FRT / Federal Realty Investment Trust Call-Optionen Volumen FRT / Federal Realty Investment Trust Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-09-09 4 1.549 2 3.174
2025-09-08 2 1.548 25 3.175
2025-09-05 19 1.545 75 3.147
2025-09-04 10 1.535 315 2.865
2025-09-03 0 1.535 6 2.860
2025-09-02 6 1.531 19 2.845
2025-08-29 10 1.521 54 2.805
2025-08-28 17 1.506 102 2.731
2025-08-27 31 1.516 13 2.724
2025-08-26 1 1.515 16 2.711
2025-08-25 17 1.503 8 2.704
2025-08-22 11 1.514 57 2.675
2025-08-21 6 1.512 16 2.660
2025-08-20 4 1.509 16 2.652
2025-08-19 33 1.524 150 2.571
2025-08-18 33 1.498 233 2.455
2025-08-15 13 1.861 1.534 2.876
2025-08-14 32 1.846 79 2.797
2025-08-13 48 1.849 120 2.687
2025-08-12 4 1.849 19 2.677
2025-08-11 402 2.094 120 2.778
2025-08-08 6 2.097 11 2.767
2025-08-07 32 2.088 16 2.759
2025-08-06 27 2.069 6 2.755
2025-08-05 36 2.037 3 2.754
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-09-09 354 68 286 0 0 0 -286
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-09-09 4 34 11,76 2 137 1,46 6 2,00 0,25
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-09-09 2 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025-09-08 0 0 1 4 4 10 0 0 0 0 5 0 2 0 0 0 27
2025-09-05 8 0 1 15 28 8 0 0 0 0 0 2 17 9 0 0 94
2025-09-04 0 0 3 273 11 9 0 0 0 0 16 0 1 1 0 1 325
2025-09-03 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025-09-02 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 8 1 0 0 5 1 25
2025-08-29 12 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 64
2025-08-28 13 0 9 16 9 40 0 0 0 0 8 2 4 0 0 0 119
2025-08-27 0 0 0 15 7 0 0 0 0 0 0 10 0 1 0 7 44
2025-08-26 1 0 0 4 10 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 17
2025-08-25 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 25
2025-08-22 5 0 1 3 20 0 0 0 0 0 2 11 4 0 4 3 68
2025-08-21 0 0 4 11 1 0 0 0 0 0 2 0 3 0 0 1 22
2025-08-20 0 0 2 0 9 0 0 0 0 0 3 0 2 0 0 0 20
2025-08-19 28 0 3 64 26 0 0 0 0 0 9 14 14 0 2 13 183
2025-08-18 16 0 21 40 57 3 0 0 0 0 39 7 23 2 15 14 266
2025-08-15 7 0 34 16 3 1 0 0 0 0 2 210 60 10 3 1.177 1.547
2025-08-14 5 0 8 13 1 0 0 0 0 0 0 59 0 0 0 0 111
2025-08-13 5 0 5 7 4 0 0 0 0 0 2 82 27 0 1 2 168
2025-08-12 5 0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 7 1 0 2 1 23
Quelle: CBOE
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Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista