GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF
US ˙ ARCA

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF ist 0,12. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-12-19 1 3.554
2026-01-16 29 439
2026-03-20 92 1.118
2026-06-18 182 289
2027-01-15 393 177
2028-01-21 764 108
GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-12-17 5.685 2.219
2025-12-16 5.898 3.187
2025-12-15 5.915 3.202
2025-12-12 5.888 3.194
2025-12-11 5.907 3.219
2025-12-10 5.855 3.232
2025-12-09 5.819 3.231
2025-12-08 5.663 3.153
2025-12-05 5.649 3.154
2025-12-04 5.574 3.158
2025-12-03 5.574 3.145
2025-12-02 5.522 3.103
2025-12-01 5.524 2.166
2025-11-28 5.500 3.082
2025-11-26 5.476 2.142
2025-11-25 5.510 2.226
2025-11-24 5.410 2.180
2025-11-21 6.200 1.255
2025-11-20 6.580 1.231
2025-11-19 6.643 2.119
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF Call-Optionen Volumen GRNY / Tidal Trust III - Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-12-17 432 5.685 859 48.217
2025-12-16 164 5.898 268 48.172
2025-12-15 87 5.915 458 48.216
2025-12-12 107 5.888 685 48.253
2025-12-11 126 5.907 470 48.286
2025-12-10 204 5.855 653 48.283
2025-12-09 119 5.819 509 48.244
2025-12-08 226 5.663 1.117 48.362
2025-12-05 43 5.649 932 48.281
2025-12-04 338 5.574 2.579 47.895
2025-12-03 127 5.574 1.762 46.603
2025-12-02 285 5.522 825 46.249
2025-12-01 114 5.524 476 46.077
2025-11-28 51 5.500 307 46.053
2025-11-26 146 5.476 1.095 46.067
2025-11-25 369 5.510 742 45.712
2025-11-24 222 5.410 1.630 45.453
2025-11-21 1.501 6.200 2.225 46.644
2025-11-20 860 6.580 1.707 45.984
2025-11-19 628 6.643 919 45.835
2025-11-18 837 6.914 1.252 45.264
2025-11-17 587 6.847 934 45.335
2025-11-14 217 6.840 1.687 44.310
2025-11-13 403 6.911 3.904 46.060
2025-11-12 93 6.894 824 45.908
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-12-17 6.852 3.805 3.047 12.732 74.809 -62.077 -65.124
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-12-17
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-12-17 432 334 129,34 859 1.056 81,34 1.291 0,50 0,32
2025-12-16
2025-12-15
2025-12-12
2025-12-11
2025-12-10
2025-12-09
2025-12-08
2025-12-05
2025-12-04
2025-12-03
2025-12-02
2025-12-01
2025-11-28
2025-11-26
2025-11-25
2025-11-24
2025-11-21
2025-11-20
2025-11-19
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-12-17 189 174 19 36 133 4 4 2 72 71 77 4 109 33 4 62 1.291
2025-12-16 17 7 35 35 42 0 1 0 144 50 12 2 10 0 6 34 432
2025-12-15 57 13 25 9 67 5 0 0 17 65 23 0 108 0 0 26 545
2025-12-12 66 8 26 46 136 2 42 6 104 79 54 2 33 6 23 35 792
2025-12-11 32 3 89 15 160 1 2 0 6 47 20 0 6 53 0 28 596
2025-12-10 60 11 13 23 171 2 0 0 61 27 105 0 48 0 1 187 857
2025-12-09 18 0 115 25 54 2 0 0 92 18 180 0 42 0 3 23 628
2025-12-08 51 1 2 33 162 4 8 1 48 62 15 0 7 4 0 117 1.343
2025-12-05 94 201 74 36 65 2 0 0 221 52 41 37 52 6 6 15 975
2025-12-04 89 17 25 28 318 2 3 6 450 51 227 5 275 7 847 381 2.917
2025-12-03 42 11 16 16 996 5 14 0 42 26 179 15 52 166 1 101 1.889
2025-12-02 92 10 36 30 230 2 0 0 38 12 221 2 64 8 3 196 1.110
2025-12-01 12 53 12 63 177 101 0 1 21 5 15 1 7 40 0 23 590
2025-11-28 58 0 26 12 106 0 0 1 10 27 17 0 55 5 0 7 358
2025-11-26 155 100 83 45 185 2 45 0 67 124 86 4 88 44 24 106 1.241
2025-11-25 166 15 100 62 226 16 13 4 225 51 79 0 52 8 0 52 1.111
2025-11-24 147 29 190 99 271 1 93 10 281 53 80 0 220 105 0 189 1.852
2025-11-21 635 88 313 139 273 12 16 16 651 187 404 9 101 2 8 179 3.726
2025-11-20 50 83 329 169 227 1 21 1 772 58 157 8 69 14 23 134 2.567
2025-11-19 163 51 120 291 196 0 7 1 52 32 155 5 188 4 0 36 1.547
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista