ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF
US ˙ ARCA ˙ US4642873909

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF ist 0,15. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-09-19 12 154
2025-10-17 40 2
2025-12-19 103 34
2026-03-20 194 2
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-09-05 192 172
2025-09-04 195 175
2025-09-03 195 175
2025-09-02 196 175
2025-08-29 195 175
2025-08-28 195 175
2025-08-27 195 175
2025-08-26 194 171
2025-08-25 195 172
2025-08-22 195 172
2025-08-21 195 172
2025-08-20 193 170
2025-08-19 192 108
2025-08-18 188 165
2025-08-15 172 150
2025-08-14 172 150
2025-08-13 172 150
2025-08-12 173 150
2025-08-11 175 69
2025-08-08 175 152
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF Call-Optionen Volumen ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-09-05 1 192 67 1.287
2025-09-04 3 195 27 1.285
2025-09-03 0 195 3 1.283
2025-09-02 1 196 1 1.282
2025-08-29 1 195 5 1.277
2025-08-28 0 195 28 1.267
2025-08-27 0 195 4 1.265
2025-08-26 1 194 105 1.339
2025-08-25 5 195 72 1.267
2025-08-22 1 195 325 977
2025-08-21 0 195 2 975
2025-08-20 2 193 1 974
2025-08-19 1 192 203 972
2025-08-18 4 188 2 971
2025-08-15 52 172 33 1.245
2025-08-14 0 172 0 1.245
2025-08-13 0 172 6 1.245
2025-08-12 6 173 25 1.230
2025-08-11 4 175 1 1.229
2025-08-08 0 175 5 1.230
2025-08-07 2 175 9 1.234
2025-08-06 0 175 14 1.224
2025-08-05 1 174 3 1.221
2025-08-04 0 174 1 1.220
2025-08-01 0 174 23 1.241
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-09-05 0 0 0 12.960 1.015 11.945 11.945
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-09-05 1 4 25,00 67 40 167,50 68 0,01 0,10
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-09-05 0 2 24 1 3 0 0 0 25 0 0 0 4 8 0 0 68
2025-09-04 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 30
2025-09-03 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
2025-09-02 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
2025-08-29 1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 6
2025-08-28 0 4 11 0 10 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 28
2025-08-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
2025-08-26 0 0 0 0 63 0 0 5 8 28 0 0 0 0 0 0 106
2025-08-25 0 0 0 1 22 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 77
2025-08-22 0 10 1 0 36 0 0 10 207 58 0 1 0 0 0 0 326
2025-08-21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
2025-08-20 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 3
2025-08-19 0 0 1 0 0 0 0 0 201 0 0 0 2 0 0 0 204
2025-08-18 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 6
2025-08-15 0 0 1 0 1 0 0 0 81 0 2 0 0 0 0 0 85
2025-08-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-13 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
2025-08-12 8 0 1 10 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 0 0 31
2025-08-11 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
2025-08-08 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Quelle: CBOE
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Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista