IVES / Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
US ˙ ARCA

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für IVES / Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF ist 0,04. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
IVES / Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-11-21 29 123
2025-12-19 57 1
2026-02-20 120 138
2026-05-15 204 136
IVES / Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-10-23 398 316
2025-10-22 369 266
2025-10-21 359 282
2025-10-20 343 270
2025-10-17 461 364
2025-10-16 461 364
2025-10-15 452 364
2025-10-14 442 364
2025-10-13 436 363
2025-10-10 416 319
2025-10-09 414 410
2025-10-08 351 347
2025-10-07 327 256
2025-10-06 327 258
2025-10-03 246 228
2025-10-02 244 237
2025-10-01 237 220
2025-09-30 228 215
2025-09-29 206 195
2025-09-26 141 130
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

IVES / Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF Call-Optionen Volumen IVES / Wedbush Series Trust - Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-10-23 1 398 60 9.509
2025-10-22 16 369 127 9.453
2025-10-21 12 359 76 9.437
2025-10-20 25 343 57 9.423
2025-10-17 31 461 104 10.649
2025-10-16 0 461 312 10.591
2025-10-15 11 452 638 10.142
2025-10-14 12 442 267 10.078
2025-10-13 20 436 179 10.059
2025-10-10 22 416 698 9.983
2025-10-09 4 414 124 9.915
2025-10-08 63 351 383 9.660
2025-10-07 39 327 416 9.295
2025-10-06 10 327 381 9.200
2025-10-03 145 246 421 9.105
2025-10-02 5 244 200 9.066
2025-10-01 11 237 1.120 9.896
2025-09-30 12 228 288 9.642
2025-09-29 68 206 135 9.557
2025-09-26 77 141 133 9.474
2025-09-25 15 134 75 9.474
2025-09-24 103 232 1.890 10.794
2025-09-23 124 124 477 10.390
2025-09-22 18 106 1.111 9.341
2025-09-19 46 185 273 9.313
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-10-23 0 5 -5 8.186 2.920 5.266 5.271
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-07
2025-10-06
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-07
2025-10-06
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-10-23 1 38 2,63 60 386 15,54 61 0,02 0,10
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
2025-10-17
2025-10-16
2025-10-15
2025-10-14
2025-10-13
2025-10-10
2025-10-09
2025-10-08
2025-10-07
2025-10-06
2025-10-03
2025-10-02
2025-10-01
2025-09-30
2025-09-29
2025-09-26
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-10-23 12 0 20 0 4 0 2 0 4 0 0 0 1 0 5 0 61
2025-10-22 16 0 5 0 68 0 1 0 5 0 5 0 2 1 10 0 143
2025-10-21 14 0 5 1 12 2 0 0 32 1 1 1 0 0 3 0 88
2025-10-20 10 0 3 24 20 0 2 0 11 2 4 0 0 0 0 0 82
2025-10-17 4 2 21 14 3 2 5 0 64 1 9 2 0 0 0 0 135
2025-10-16 24 5 12 2 154 0 2 0 25 2 63 1 0 0 0 0 312
2025-10-15 78 0 42 8 57 0 17 0 59 111 230 0 0 0 0 0 649
2025-10-14 17 0 4 21 59 0 48 0 62 9 27 3 0 0 0 0 279
2025-10-13 9 8 11 0 55 1 5 0 68 0 17 0 0 0 0 0 199
2025-10-10 149 5 35 20 35 0 10 0 212 11 147 3 0 0 0 0 720
2025-10-09 3 0 11 0 33 0 2 0 15 13 36 0 0 0 0 0 128
2025-10-08 37 39 16 20 28 0 11 1 270 0 22 0 0 0 0 0 446
2025-10-07 38 0 7 0 19 0 7 4 71 4 25 5 0 0 0 0 455
2025-10-06 72 16 14 0 51 0 5 0 66 23 98 0 0 0 0 0 391
2025-10-03 104 0 97 51 74 0 3 0 89 20 101 1 0 0 0 0 566
2025-10-02 69 1 3 2 43 0 0 0 20 0 21 5 0 0 0 0 205
2025-10-01 60 0 384 15 49 425 0 10 7 33 68 1 0 0 0 0 1.131
2025-09-30 122 0 5 1 10 0 0 0 119 0 16 1 0 0 0 0 300
2025-09-29 1 0 13 0 67 3 4 0 27 41 15 5 0 0 0 0 203
2025-09-26 7 1 1 5 22 0 2 5 56 17 48 0 0 0 0 0 210
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista