IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF
US ˙ BATS

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF ist 1,47. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2026-02-20 27 271
2026-03-20 55 0
2026-05-15 111 9
2026-08-21 209 29
IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2026-01-23 309 141
2026-01-22 294 247
2026-01-21 286 143
2026-01-20 217 208
2026-01-16 319 269
2026-01-15 301 251
2026-01-14 300 260
2026-01-13 280 145
2026-01-12 240 144
2026-01-09 233 145
2026-01-08 227 141
2026-01-07 195 138
2026-01-06 196 137
2026-01-05 194 112
2026-01-02 170 100
2025-12-31 136 74
2025-12-30 131 74
2025-12-29 105 64
2025-12-26 101 64
2025-12-24 101 64
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF Call-Optionen Volumen IWMI / Neos ETF Trust - NEOS Russell 2000 High Income ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2026-01-23 31 309 13 215
2026-01-22 39 294 20 200
2026-01-21 8 286 39 191
2026-01-20 87 217 15 208
2026-01-16 74 319 53 341
2026-01-15 58 301 11 346
2026-01-14 27 300 5 344
2026-01-13 21 280 13 336
2026-01-12 44 240 71 290
2026-01-09 27 233 27 274
2026-01-08 9 227 15 262
2026-01-07 32 195 33 234
2026-01-06 26 196 3 232
2026-01-05 4 194 30 206
2026-01-02 24 170 5 206
2025-12-31 36 136 29 203
2025-12-30 5 131 7 196
2025-12-29 33 105 12 189
2025-12-26 5 101 75 118
2025-12-24 5 101 20 107
2025-12-23 14 92 13 120
2025-12-22 3 90 3 121
2025-12-19 22 156 69 286
2025-12-18 1 155 22 291
2025-12-17 8 150 1 290
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2026-01-23 106 1.461 -1.355 184 768 -584 771
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2026-01-23
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2026-01-23 31 25 124,00 13 26 50,00 44 2,38 0,96
2026-01-22
2026-01-21
2026-01-20
2026-01-16
2026-01-15
2026-01-14
2026-01-13
2026-01-12
2026-01-09
2026-01-08
2026-01-07
2026-01-06
2026-01-05
2026-01-02
2025-12-31
2025-12-30
2025-12-29
2025-12-26
2025-12-24
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2026-01-23 3 0 6 13 15 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 1 44
2026-01-22 2 0 5 18 27 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 59
2026-01-21 9 1 3 3 20 0 8 0 0 0 0 2 0 0 0 1 47
2026-01-20 8 15 10 7 41 0 14 0 0 0 0 1 0 0 0 6 102
2026-01-16 27 0 27 44 17 0 5 0 0 0 0 2 0 0 0 5 127
2026-01-15 3 0 12 20 21 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 7 69
2026-01-14 5 0 10 12 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 32
2026-01-13 5 0 5 5 15 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 34
2026-01-12 26 1 23 6 41 1 11 0 0 0 0 2 0 0 0 4 115
2026-01-09 8 0 3 5 12 2 21 0 0 0 0 0 0 0 0 3 54
2026-01-08 10 0 2 1 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 24
2026-01-07 0 0 3 29 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 65
2026-01-06 21 0 0 7 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
2026-01-05 1 0 0 5 19 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 7 34
2026-01-02 2 0 12 3 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 6 29
2025-12-31 22 1 25 1 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 65
2025-12-30 4 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
2025-12-29 8 2 9 7 6 0 3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 45
2025-12-26 15 0 13 0 31 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 12 80
2025-12-24 10 0 5 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 25
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista