PHUN / Phunware, Inc. - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Phunware, Inc.

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für PHUN / Phunware, Inc. ist 0,18. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

0,18
3.032 aus 4.064
Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
PHUN / Phunware, Inc. Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-09-19 17 25
2025-10-17 45 232
2026-01-16 136 100
2026-04-17 227 10
PHUN / Phunware, Inc. Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-08-29 367 0
2025-08-28 366 0
2025-08-27 359 0
2025-08-26 353 0
2025-08-25 352 0
2025-08-22 351 0
2025-08-21 350 0
2025-08-20 344 0
2025-08-19 337 0
2025-08-18 323 0
2025-08-15 422 0
2025-08-14 421 0
2025-08-13 423 0
2025-08-12 422 0
2025-08-11 414 0
2025-08-08 401 0
2025-08-07 395 0
2025-08-06 387 0
2025-08-05 382 0
2025-08-04 377 0
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

PHUN / Phunware, Inc. Call-Optionen Volumen PHUN / Phunware, Inc. Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-08-29 3 367 16 2.050
2025-08-28 1 366 59 2.015
2025-08-27 26 359 5 2.011
2025-08-26 44 353 19 2.007
2025-08-25 1 352 75 1.955
2025-08-22 15 351 8 1.954
2025-08-21 13 350 12 1.944
2025-08-20 14 344 80 1.975
2025-08-19 9 337 34 1.946
2025-08-18 14 323 164 1.837
2025-08-15 2 422 221 3.892
2025-08-14 13 421 287 3.770
2025-08-13 5 423 99 3.733
2025-08-12 15 422 6 3.731
2025-08-11 50 414 32 3.732
2025-08-08 47 401 10 3.727
2025-08-07 20 395 50 3.700
2025-08-06 14 387 10 3.700
2025-08-05 13 382 48 3.719
2025-08-04 17 377 93 3.770
2025-08-01 4 375 62 3.742
2025-07-31 54 371 121 3.749
2025-07-30 3 368 88 3.746
2025-07-29 85 385 227 3.766
2025-07-28 7 380 48 3.785
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-08-29 259 0 259 150 46 104 -155
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-08-29 3 18 16,67 16 72 22,22 19 0,19 0,25
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-08-29 1 0 2 0 12 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 19
2025-08-28 0 0 30 0 9 1 1 4 0 5 1 0 0 0 0 3 60
2025-08-27 1 0 1 0 11 0 1 0 4 0 10 0 1 0 0 2 31
2025-08-26 1 0 0 5 24 0 3 0 26 0 1 0 0 0 0 3 63
2025-08-25 12 0 0 0 20 0 0 0 2 0 0 0 23 0 0 13 76
2025-08-22 0 0 1 8 12 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 23
2025-08-21 10 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 25
2025-08-20 2 0 1 0 11 0 0 0 6 1 19 0 1 0 18 2 94
2025-08-19 1 0 0 0 20 0 0 0 3 0 0 0 2 0 0 7 43
2025-08-18 17 0 3 0 21 0 5 1 1 8 61 0 6 0 1 53 178
2025-08-15 10 5 1 5 93 0 6 2 11 18 7 42 10 5 1 2 223
2025-08-14 0 1 0 0 28 0 0 0 52 0 0 0 216 0 0 3 300
2025-08-13 13 0 1 1 36 4 0 0 11 1 27 0 10 0 0 0 104
2025-08-12 0 0 6 0 4 0 0 0 2 0 1 0 2 4 0 1 21
2025-08-11 0 1 2 0 40 0 0 1 23 0 0 0 1 0 0 10 82
2025-08-08 1 0 0 0 34 0 1 0 18 0 0 0 0 0 0 3 57
2025-08-07 2 0 3 0 9 0 0 0 24 29 1 0 0 0 0 2 70
2025-08-06 2 0 7 0 5 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 1 24
2025-08-05 1 0 16 0 34 1 0 0 0 0 1 0 5 0 0 3 61
2025-08-04 6 0 0 0 15 23 1 0 1 0 3 0 4 21 7 1 110
Quelle: CBOE
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DE:2RJA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista