PRPH / ProPhase Labs, Inc. - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

ProPhase Labs, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US74345W1080

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für PRPH / ProPhase Labs, Inc. ist 0,00. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

0,00
3.941 aus 4.063
Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
PRPH / ProPhase Labs, Inc. Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-09-19 10 1
2025-10-17 38 53
2026-01-16 129 4
2026-04-17 220 0
PRPH / ProPhase Labs, Inc. Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-09-08 58 0
2025-09-05 58 0
2025-09-04 58 0
2025-09-03 58 0
2025-09-02 58 0
2025-08-29 58 0
2025-08-28 58 0
2025-08-27 58 0
2025-08-26 60 0
2025-08-25 60 0
2025-08-22 60 0
2025-08-21 58 0
2025-08-20 57 0
2025-08-19 57 0
2025-08-18 57 0
2025-08-15 124 0
2025-08-14 124 0
2025-08-13 124 0
2025-08-12 64 0
2025-08-11 64 0
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

PRPH / ProPhase Labs, Inc. Call-Optionen Volumen PRPH / ProPhase Labs, Inc. Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-09-08 0 58 323 14.999
2025-09-05 0 58 17 14.983
2025-09-04 0 58 128 15.006
2025-09-03 0 58 2.490 12.754
2025-09-02 0 58 145 12.609
2025-08-29 0 58 30 12.582
2025-08-28 0 58 1.133 11.459
2025-08-27 0 58 44 11.416
2025-08-26 2 60 75 11.343
2025-08-25 0 60 420 11.297
2025-08-22 0 60 44 11.271
2025-08-21 2 58 329 11.064
2025-08-20 1 57 389 10.890
2025-08-19 0 57 51 10.851
2025-08-18 0 57 333 10.579
2025-08-15 42 124 184 11.706
2025-08-14 0 124 257 11.484
2025-08-13 10 124 722 10.989
2025-08-12 76 64 2.206 9.182
2025-08-11 0 64 311 8.885
2025-08-08 0 64 156 8.731
2025-08-07 0 64 432 8.519
2025-08-06 0 64 141 8.430
2025-08-05 0 64 41 8.420
2025-08-04 0 64 201 8.308
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-09-08 0 0 0 1.175 995 180 180
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-09-08 0 6 0,00 323 456 70,83 323 0,00 0,01
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-09-08 0 0 13 0 69 4 110 0 50 36 0 0 24 4 0 11 323
2025-09-05 5 0 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 17
2025-09-04 0 0 0 8 51 5 15 0 0 10 5 0 0 12 0 16 128
2025-09-03 2.011 0 17 2 224 0 119 10 0 0 0 0 10 0 0 97 2.490
2025-09-02 0 0 0 0 144 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 145
2025-08-29 0 0 2 0 20 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 30
2025-08-28 1.000 0 10 0 123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.133
2025-08-27 0 0 7 4 20 0 10 0 0 0 1 0 2 0 0 0 44
2025-08-26 0 0 1 0 36 0 1 0 4 30 2 0 0 0 0 3 77
2025-08-25 175 0 0 70 10 0 10 49 0 0 5 0 1 0 0 100 420
2025-08-22 0 0 0 0 0 0 10 0 25 5 0 0 0 0 0 4 44
2025-08-21 12 0 10 0 135 0 0 0 22 12 82 0 45 0 0 13 331
2025-08-20 0 0 34 5 34 0 0 0 185 10 5 0 50 0 0 67 390
2025-08-19 1 0 23 0 16 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
2025-08-18 7 0 10 0 18 0 50 0 50 0 2 0 23 10 0 108 333
2025-08-15 2 0 0 0 52 0 1 0 0 1 132 0 0 4 0 34 226
2025-08-14 2 0 3 0 8 0 0 0 0 10 0 0 100 0 0 134 257
2025-08-13 27 0 0 119 350 107 6 0 2 20 3 0 1 0 0 97 732
2025-08-12 51 2 209 103 372 10 75 10 109 177 122 5 104 20 48 755 2.282
2025-08-11 17 0 40 20 10 0 100 0 104 0 0 0 20 0 0 0 311
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista