YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF
US ˙ ARCA

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF ist 0,92. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-09-19 31 27
2025-10-17 59 0
2025-11-21 94 165
2026-02-20 185 60
YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-08-18 252 66
2025-08-15 444 88
2025-08-14 446 88
2025-08-13 446 88
2025-08-12 447 88
2025-08-11 446 88
2025-08-08 429 88
2025-08-07 432 88
2025-08-06 425 155
2025-08-05 424 88
2025-08-04 424 153
2025-08-01 421 88
2025-07-31 401 155
2025-07-30 400 155
2025-07-29 394 151
2025-07-28 385 142
2025-07-25 378 140
2025-07-24 375 139
2025-07-23 361 137
2025-07-22 351 140
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF Call-Optionen Volumen YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-08-18 16 252 88 275
2025-08-15 23 444 26 633
2025-08-14 7 446 1 632
2025-08-13 2 446 16 633
2025-08-12 1 447 6 628
2025-08-11 21 446 16 615
2025-08-08 17 429 1 614
2025-08-07 12 432 26 611
2025-08-06 32 425 18 611
2025-08-05 5 424 24 599
2025-08-04 3 424 4 598
2025-08-01 7 421 8 593
2025-07-31 31 401 13 596
2025-07-30 1 400 19 595
2025-07-29 9 394 11 600
2025-07-28 10 385 2 599
2025-07-25 7 378 3 599
2025-07-24 4 375 26 603
2025-07-23 16 361 5 601
2025-07-22 16 351 8 597
2025-07-21 6 351 59 593
2025-07-18 21 360 13 660
2025-07-17 57 310 25 645
2025-07-16 21 296 74 615
2025-07-15 0 296 20 613
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-08-18 1.320 0 1.320 855 18 837 -483
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-22
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-22
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-08-18 16 14 114,29 88 15 586,67 104 0,18 0,93
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
2025-08-07
2025-08-06
2025-08-05
2025-08-04
2025-08-01
2025-07-31
2025-07-30
2025-07-29
2025-07-28
2025-07-25
2025-07-24
2025-07-23
2025-07-22
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-08-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 84 0 0 0 0 104
2025-08-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 11 0 0 0 0 49
2025-08-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 8
2025-08-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 18
2025-08-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 7
2025-08-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 12 0 0 0 0 37
2025-08-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18
2025-08-07 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 5 0 0 0 0 38
2025-08-06 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39 11 0 0 0 0 50
2025-08-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 7 0 0 0 0 29
2025-08-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 0 0 0 7
2025-08-01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 7 0 0 0 0 15
2025-07-31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 38 0 0 0 0 44
2025-07-30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18 0 0 0 0 20
2025-07-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 1 0 0 0 0 20
2025-07-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 3 0 0 0 0 12
2025-07-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 0 0 0 0 10
2025-07-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 3 0 0 0 0 30
2025-07-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 4 0 0 0 0 21
2025-07-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 6 0 0 0 0 24
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista