Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von ANEW / ProShares Trust - ProShares MSCI Transformational Changes ETF ist 18.74.
18.74%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,19 | 0,09 | |
| 2026-06-04 | 0,19 | 0,11 | |
| 2026-06-03 | 0,19 | 0,11 | |
| 2026-06-02 | 0,20 | 0,11 | |
| 2026-06-01 | 0,20 | 0,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,20 | 0,11 | |
| 2026-05-28 | 0,21 | 0,12 | |
| 2026-05-27 | 0,20 | 0,12 | |
| 2026-05-26 | 0,21 | 0,12 | |
| 2026-05-22 | 0,21 | 0,12 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,21 | 0,14 | |
| 2026-05-20 | 0,21 | 0,13 | |
| 2026-05-19 | 0,21 | 0,14 | |
| 2026-05-18 | 0,21 | 0,14 | |
| 2026-05-15 | 0,69 | 0,14 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
