Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von ATYR / aTyr Pharma, Inc. ist 58.39.
58.39%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,58 | 2,77 | |
| 2026-06-04 | 0,61 | 2,90 | |
| 2026-06-03 | 0,59 | 2,90 | |
| 2026-06-02 | 0,62 | 2,90 | |
| 2026-06-01 | 0,66 | 2,90 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,78 | 2,88 | |
| 2026-05-28 | 0,81 | 2,88 | |
| 2026-05-27 | 0,86 | 2,88 | |
| 2026-05-26 | 0,90 | 2,88 | |
| 2026-05-22 | 1,08 | 2,88 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,12 | 2,88 | |
| 2026-05-20 | 1,18 | 2,85 | |
| 2026-05-19 | 1,22 | 2,84 | |
| 2026-05-18 | 1,20 | 2,83 | |
| 2026-05-15 | 1,19 | 2,82 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
