Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von CC / The Chemours Company ist 63.55.
63.55%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,64 | 0,84 | |
| 2026-06-03 | 0,64 | 0,85 | |
| 2026-06-02 | 0,65 | 0,83 | |
| 2026-06-01 | 0,63 | 0,84 | |
| 2026-05-29 | 0,60 | 0,84 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,61 | 0,85 | |
| 2026-05-27 | 0,62 | 0,85 | |
| 2026-05-26 | 0,62 | 0,83 | |
| 2026-05-22 | 0,59 | 0,92 | |
| 2026-05-21 | 0,61 | 0,91 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,62 | 0,91 | |
| 2026-05-19 | 0,61 | 0,89 | |
| 2026-05-18 | 0,62 | 0,89 | |
| 2026-05-15 | 0,62 | 0,86 | |
| 2026-05-14 | 0,61 | 0,86 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
