Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von LWLG / Lightwave Logic, Inc. ist 151.42.
151.42%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,51 | 1,42 | |
| 2026-06-04 | 1,56 | 1,44 | |
| 2026-06-03 | 1,55 | 1,46 | |
| 2026-06-02 | 1,57 | 1,34 | |
| 2026-06-01 | 1,46 | 1,50 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,39 | 1,60 | |
| 2026-05-28 | 1,42 | 1,60 | |
| 2026-05-27 | 1,43 | 1,62 | |
| 2026-05-26 | 1,40 | 1,60 | |
| 2026-05-22 | 1,30 | 1,62 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 1,30 | 1,60 | |
| 2026-05-20 | 1,27 | 1,71 | |
| 2026-05-19 | 1,27 | 1,74 | |
| 2026-05-18 | 1,27 | 1,70 | |
| 2026-05-15 | 1,37 | 1,66 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
