Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von NRIM / Northrim BanCorp, Inc. ist 44.07.
44.07%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,44 | 0,30 | |
| 2026-06-04 | 0,45 | 0,25 | |
| 2026-06-03 | 0,42 | 0,24 | |
| 2026-06-02 | 0,40 | 0,26 | |
| 2026-06-01 | 0,37 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,35 | 0,25 | |
| 2026-05-28 | 0,32 | 0,29 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
