Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von SMR / NuScale Power Corporation ist 105.48.
105.48%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1,05 | 0,95 | |
| 2026-06-04 | 1,04 | 1,07 | |
| 2026-06-03 | 1,11 | 0,96 | |
| 2026-06-02 | 1,21 | 0,92 | |
| 2026-06-01 | 1,12 | 0,92 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1,04 | 0,97 | |
| 2026-05-28 | 1,00 | 0,99 | |
| 2026-05-27 | 1,00 | 1,02 | |
| 2026-05-26 | 1,04 | 1,00 | |
| 2026-05-22 | 0,96 | 1,03 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,95 | 0,98 | |
| 2026-05-20 | 0,95 | 1,14 | |
| 2026-05-19 | 0,93 | 1,17 | |
| 2026-05-18 | 0,95 | 1,15 | |
| 2026-05-15 | 0,95 | 1,18 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
