Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von TER / Teradyne, Inc. ist 76.23.
76.23%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,76 | 0,70 | |
| 2026-06-03 | 0,77 | 0,71 | |
| 2026-06-02 | 0,78 | 0,69 | |
| 2026-06-01 | 0,79 | 0,69 | |
| 2026-05-29 | 0,74 | 0,78 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,76 | 1,12 | |
| 2026-05-27 | 0,74 | 1,13 | |
| 2026-05-26 | 0,75 | 1,09 | |
| 2026-05-22 | 0,69 | 1,11 | |
| 2026-05-21 | 0,70 | 1,11 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,72 | 1,08 | |
| 2026-05-19 | 0,70 | 1,08 | |
| 2026-05-18 | 0,70 | 1,07 | |
| 2026-05-15 | 0,69 | 1,07 | |
| 2026-05-14 | 0,71 | 1,06 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
