Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von ULTY / Tidal Trust II - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF ist 26.04.
26.04%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,26 | 0,16 | |
| 2026-06-02 | 0,25 | 0,16 | |
| 2026-06-01 | 0,24 | 0,16 | |
| 2026-05-29 | 0,25 | 0,18 | |
| 2026-05-28 | 0,26 | 0,19 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,25 | 0,19 | |
| 2026-05-26 | 0,26 | 0,18 | |
| 2026-05-22 | 0,26 | 0,19 | |
| 2026-05-21 | 0,25 | 0,18 | |
| 2026-05-20 | 0,24 | 0,18 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,26 | 0,18 | |
| 2026-05-18 | 0,25 | 0,18 | |
| 2026-05-15 | 0,24 | 0,17 | |
| 2026-05-14 | 0,24 | 0,17 | |
| 2026-05-13 | 0,24 | 0,18 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
