Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von VFC / V.F. Corporation ist 51.21.
51.21%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,51 | 0,46 | |
| 2026-06-02 | 0,53 | 0,47 | |
| 2026-06-01 | 0,53 | 0,47 | |
| 2026-05-29 | 0,51 | 0,47 | |
| 2026-05-28 | 0,51 | 0,46 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,52 | 0,44 | |
| 2026-05-26 | 0,51 | 0,44 | |
| 2026-05-22 | 0,50 | 0,42 | |
| 2026-05-21 | 0,52 | 0,47 | |
| 2026-05-20 | 0,53 | 0,47 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,68 | 0,47 | |
| 2026-05-18 | 0,66 | 0,48 | |
| 2026-05-15 | 0,69 | 0,51 | |
| 2026-05-14 | 0,68 | 0,52 | |
| 2026-05-13 | 0,69 | 0,54 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
