Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von WLTH / Wealthfront Corporation ist 59.82.
59.82%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,60 | 0,33 | |
| 2026-06-02 | 0,59 | 0,38 | |
| 2026-06-01 | 0,59 | 0,38 | |
| 2026-05-29 | 0,59 | 0,38 | |
| 2026-05-28 | 0,60 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,58 | 0,41 | |
| 2026-05-26 | 0,61 | 0,41 | |
| 2026-05-22 | 0,51 | 0,41 | |
| 2026-05-21 | 0,51 | 0,46 | |
| 2026-05-20 | 0,52 | 0,45 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,55 | 0,45 | |
| 2026-05-18 | 0,58 | 0,39 | |
| 2026-05-15 | 0,72 | 0,39 | |
| 2026-05-14 | 0,61 | 0,39 | |
| 2026-05-13 | 0,58 | 0,40 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
