ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF
US ˙ ARCA ˙ US78468R7706

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF ist 0,00. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Siehe Top-Unternehmen mit den optimistischsten Put/Call-Verhältnissen.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-10-17 19 0
2025-11-21 54 0
2026-02-20 145 0
2026-05-15 229 0
ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-09-26 0 0
2025-09-25 0 0
2025-09-24 0 0
2025-09-23 0 0
2025-09-22 0 0
2025-09-19 0 0
2025-09-18 0 0
2025-09-17 0 0
2025-09-16 0 0
2025-09-15 0 0
2025-09-12 0 0
2025-09-11 0 0
2025-09-10 0 0
2025-09-09 0 0
2025-09-08 0 0
2025-09-05 0 0
2025-09-04 0 0
2025-09-03 0 0
2025-09-02 0 0
2025-08-29 0 0
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF Call-Optionen Volumen ONEY / SPDR Series Trust - SPDR Russell 1000 Yield Focus ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-09-26 0 0 0 1
2025-09-25 0 0 0 1
2025-09-24 0 0 0 1
2025-09-23 0 0 0 1
2025-09-22 0 0 0 1
2025-09-19 0 0 0 1
2025-09-18 0 0 0 1
2025-09-17 0 0 0 1
2025-09-16 0 0 0 1
2025-09-15 0 0 0 1
2025-09-12 0 0 0 1
2025-09-11 0 0 0 1
2025-09-10 0 0 0 1
2025-09-09 0 0 0 1
2025-09-08 0 0 0 1
2025-09-05 0 0 0 1
2025-09-04 0 0 0 1
2025-09-03 0 0 0 1
2025-09-02 0 0 0 1
2025-08-29 0 0 0 1
2025-08-28 0 0 0 1
2025-08-27 0 0 0 1
2025-08-26 0 0 0 1
2025-08-25 0 0 0 1
2025-08-22 0 0 0 1
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-09-26 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-09-26
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-09-26 0 0 NaN 0 0 NaN 0 NaN NaN
2025-09-25
2025-09-24
2025-09-23
2025-09-22
2025-09-19
2025-09-18
2025-09-17
2025-09-16
2025-09-15
2025-09-12
2025-09-11
2025-09-10
2025-09-09
2025-09-08
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-09-26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-08 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-05 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-04 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-09-02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025-08-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista