TEMT / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF - Put/Call-Verhältnis, Optionsstimmung, Ungewöhnliche Optionsaktivitäten

Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF
US ˙ BATS

Put/Call-Verhältnisse - vorausschauend und historisch

Das Put/Call-Verhältnis für TEMT / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF ist 1,29. Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts in der Regel eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Update Frequency: Daily

See companies with the most optimistic put/call ratios.

Anhand des Verhältnisses zwischen Puts und Calls bei bestimmten Verfallsterminen können wir ableiten, wie die Optionsmärkte die kurz-, mittel- und langfristigen Aussichten des Unternehmens einschätzen.
TEMT / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF Put/Call-Verhältnis nach Verfall
Verfallsdatum DTX Offener Put
-Zins
Offener Call
-Zins
Put/Call
-Verhältnis
2025-11-21 5 483
2025-12-19 33 350
2026-03-20 124 182
2026-06-18 214 9
TEMT / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF Put/Call-Verhältnis
Datum Put OI Put OI
(OTM)
Call OI Call OI
(OTM)
Put/Call
Verhältnis
Put/Call
Verhältnis (OTM)
2025-11-14 1.024 209
2025-11-13 1.031 206
2025-11-12 1.033 267
2025-11-11 1.015 264
2025-11-10 899 248
2025-11-07 883 237
2025-11-06 881 293
2025-11-05 846 471
2025-11-04 839 621
2025-11-03 818 683
2025-10-31 805 678
2025-10-30 799 638
2025-10-29 795 673
2025-10-28 731 578
2025-10-27 716 632
2025-10-24 711 596
2025-10-23 706 559
2025-10-22 673 503
2025-10-21 649 540
2025-10-20 611 553
Ungewöhnliche Optionsaktivität - Handelsvolumen

Das Put/Call-Verhältnis zeigt die Gesamtzahl der offengelegten offenen Put-Optionspositionen geteilt durch die Anzahl der offenen Call-Optionen. Da Puts im Allgemeinen eine Baisse-Wette und Calls eine Hausse-Wette sind, deutet ein Put/Call-Verhältnis von mehr als 1 auf eine Baisse-Stimmung und ein Verhältnis von weniger als 1 auf eine Hausse-Stimmung hin.

Ungewöhnliche Optionsaktivität (UOA) wird im Allgemeinen als starkes Signal für eine direktionale Preisbewegung angesehen. Eine Kennzahl für ungewöhnliche Optionsaktivität ist das Gesamtvolumen von Put- oder Call-Optionen geteilt durch das offene Interesse an derselben Optionsart. Wenn das Gesamtvolumen der Call- oder Put-Optionen das aktuelle offene Zins übersteigt, wird dies als ungewöhnlich angesehen und deutet auf ein starkes Richtungssignal hin. In der nachstehenden Tabelle ist jedes Datum, an dem das Volumen einer Option den aktuellen offenen Zins übersteigt, grün (für Call-Optionen) bzw. rot (für Put-Optionen) hervorgehoben.

Wenn beispielsweise an einem beliebigen Handelstag das Call-Volumen das aktuelle Call-offene Zins übersteigt, ist das Verhältnis zwischen Call-Volumen und Call-OI größer als eins und die entsprechende Zelle in der Tabelle wird grün hervorgehoben. Dies würde auf einen bedeutenden Kauf von Call-Optionen hinweisen, was ein Haussesignal ist. Wenn das Gegenteil der Fall ist - das Put-Volumen übersteigt das offene Zins an Put-Optionen -, wird die Zelle in der Tabelle rot hervorgehoben und stellt ein starkes Baissesignal dar.

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

TEMT / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF Call-Optionen Volumen TEMT / Investment Managers Series Trust II - Tradr 2X Long TEM Daily ETF Put-Optionen Volumen
Datum Put
Volumen
Put
OI
Put-Volumen
/Put OI
Call
Volumen
Call
OI
Call-Volumen
/Call OI
2025-11-14 23 1.024 20 794
2025-11-13 30 1.031 59 784
2025-11-12 10 1.033 22 768
2025-11-11 18 1.015 28 746
2025-11-10 128 899 82 708
2025-11-07 27 883 62 690
2025-11-06 43 881 50 675
2025-11-05 66 846 68 643
2025-11-04 11 839 29 627
2025-11-03 27 818 45 613
2025-10-31 15 805 11 604
2025-10-30 8 799 8 602
2025-10-29 11 795 27 589
2025-10-28 78 731 20 573
2025-10-27 23 716 38 551
2025-10-24 11 711 25 541
2025-10-23 5 706 46 538
2025-10-22 48 673 16 527
2025-10-21 28 649 37 538
2025-10-20 50 611 104 472
2025-10-17 126 982 100 803
2025-10-16 64 982 190 789
2025-10-15 33 971 20 780
2025-10-14 100 901 30 764
2025-10-13 70 888 58 756
Quelle: CBOE
Optionsprämie Gekauft/Verkauft - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Prämie Gekauft
Put
Prämie Verkauft
Netto-Put
Prämie Gekauft
Call
Prämie Gekauft
Call
Prämie Verkauft
Netto-Call
Prämie Gekauft
Netto-Long
Prämie Gekauft
2025-11-14 2.170 4.768 -2.598 4.370 290 4.080 6.678
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
Source: CBOE
Option Griechen - Delta, Gamma, Theta

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put Θ
(Durchschnitt)
Call Θ
(Durchschnitt)
Θ
(Durchschnitt)
Put Γ
(Durchschnitt)
Call Γ
(Durchschnitt)
Γ
(Durchschnitt)
Put Δ
(Durchschnitt)
Call Δ
(Durchschnitt)
Δ
(Durchschnitt)
2025-11-14
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
Optionshandelsvolumen - Gesamtmarkt

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum Put
Volumen
Put Volumen
(20d ma)
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen
Put
Volumen/20ma (%)
Call
Volumen/20ma (%)
Gesamtvolumen Put/Call
Volumen
Put/Call
Volume (20d ma)
2025-11-14 23 39 58,97 20 49 40,82 43 1,15 0,80
2025-11-13
2025-11-12
2025-11-11
2025-11-10
2025-11-07
2025-11-06
2025-11-05
2025-11-04
2025-11-03
2025-10-31
2025-10-30
2025-10-29
2025-10-28
2025-10-27
2025-10-24
2025-10-23
2025-10-22
2025-10-21
2025-10-20
Source: CBOE
Optionshandelsvolumen - Börse

Aktualisierungshäufigkeit: Täglich

Datum CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Gesamt
2025-11-14 34 3 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
2025-11-13 51 0 15 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
2025-11-12 12 0 11 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
2025-11-11 3 2 8 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46
2025-11-10 47 0 26 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210
2025-11-07 50 1 7 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89
2025-11-06 59 1 12 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
2025-11-05 73 5 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 134
2025-11-04 16 0 14 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40
2025-11-03 31 2 23 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72
2025-10-31 15 0 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
2025-10-30 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
2025-10-29 24 2 1 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38
2025-10-28 47 15 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98
2025-10-27 29 0 12 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61
2025-10-24 13 1 9 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
2025-10-23 19 0 1 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51
2025-10-22 30 6 3 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64
2025-10-21 21 8 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
2025-10-20 89 3 14 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154
Quelle: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista