Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von EFOR / Everforth, Inc. ist 72.58.
72.58%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,73 | 0,72 | |
| 2026-06-03 | 0,74 | 0,64 | |
| 2026-06-02 | 0,73 | 0,63 | |
| 2026-06-01 | 0,73 | 0,63 | |
| 2026-05-29 | 0,66 | 0,63 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,64 | 0,62 | |
| 2026-05-27 | 0,65 | 0,64 | |
| 2026-05-26 | 0,66 | 0,74 | |
| 2026-05-22 | 0,65 | 0,74 | |
| 2026-05-21 | 0,64 | 2,67 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,65 | 2,67 | |
| 2026-05-19 | 0,69 | 2,68 | |
| 2026-05-18 | 0,63 | 2,66 | |
| 2026-05-15 | 0,68 | 2,66 | |
| 2026-05-14 | 0,71 | 2,65 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
