Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von JEF / Jefferies Financial Group Inc. ist 43.38.
43.38%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,43 | 0,24 | |
| 2026-06-03 | 0,43 | 0,23 | |
| 2026-06-02 | 0,43 | 0,24 | |
| 2026-06-01 | 0,42 | 0,25 | |
| 2026-05-29 | 0,40 | 0,25 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,40 | 0,26 | |
| 2026-05-27 | 0,41 | 0,26 | |
| 2026-05-26 | 0,41 | 0,26 | |
| 2026-05-22 | 0,38 | 0,28 | |
| 2026-05-21 | 0,38 | 0,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,40 | 0,31 | |
| 2026-05-19 | 0,41 | 0,30 | |
| 2026-05-18 | 0,40 | 0,30 | |
| 2026-05-15 | 0,43 | 0,31 | |
| 2026-05-14 | 0,41 | 0,31 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
