Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von NMAX / Newsmax Inc. ist 99.41.
99.41%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-04 | 0,99 | 0,55 | |
| 2026-06-03 | 1,07 | 0,47 | |
| 2026-06-02 | 1,00 | 0,58 | |
| 2026-06-01 | 1,01 | 0,58 | |
| 2026-05-29 | 0,95 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-28 | 0,95 | 0,50 | |
| 2026-05-27 | 0,90 | 0,50 | |
| 2026-05-26 | 0,95 | 0,54 | |
| 2026-05-22 | 0,90 | 0,61 | |
| 2026-05-21 | 0,89 | 1,30 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-20 | 0,90 | 1,57 | |
| 2026-05-19 | 0,90 | 1,57 | |
| 2026-05-18 | 0,90 | 1,57 | |
| 2026-05-15 | 1,00 | 1,57 | |
| 2026-05-14 | 1,13 | 1,57 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
