Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. ist 28.91.
28.91%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 0,29 | 0,22 | |
| 2026-06-02 | 0,29 | 0,24 | |
| 2026-06-01 | 0,29 | 0,25 | |
| 2026-05-29 | 0,26 | 0,39 | |
| 2026-05-28 | 0,27 | 0,39 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-27 | 0,27 | 0,39 | |
| 2026-05-26 | 0,28 | 0,38 | |
| 2026-05-22 | 0,25 | 0,38 | |
| 2026-05-21 | 0,25 | 0,38 | |
| 2026-05-20 | 0,25 | 0,38 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-19 | 0,24 | 0,39 | |
| 2026-05-18 | 0,26 | 0,36 | |
| 2026-05-15 | 0,24 | 0,36 | |
| 2026-05-14 | 0,25 | 0,36 | |
| 2026-05-13 | 0,25 | 0,35 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
