Implizite Volatilität
Die implizite 30-Tage-Volatilität der Optionen von WDC / Western Digital Corporation ist 87.77.
87.77%
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0,88 | 0,61 | |
| 2026-06-04 | 0,82 | 0,60 | |
| 2026-06-03 | 0,87 | 0,59 | |
| 2026-06-02 | 0,84 | 0,59 | |
| 2026-06-01 | 0,84 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | 0,82 | 0,61 | |
| 2026-05-28 | 0,83 | 0,62 | |
| 2026-05-27 | 0,83 | 0,64 | |
| 2026-05-26 | 0,85 | 0,59 | |
| 2026-05-22 | 0,77 | 0,59 |
| Datum | IV30 | IV90 | HV20 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0,78 | 0,57 | |
| 2026-05-20 | 0,81 | 0,57 | |
| 2026-05-19 | 0,82 | 0,57 | |
| 2026-05-18 | 0,83 | 0,53 | |
| 2026-05-15 | 0,81 | 0,52 |
Volatilitäts-Smile
Ein Volatilitäts-Smile ist eine gängige Grafikform, die sich aus der Darstellung des Ausübungspreises und der impliziten Volatilität einer Gruppe von Optionen mit demselben Basiswert und Verfallsdatum ergibt.
